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2012年3月24、25日 《利用量化对冲策略构建绝对收益产品》公开课报名中！
利用量化对冲策略 构建绝对收益产品
2012年3月24、25日 北京
什么是量化投资
连续20年，每年赚60%，从来没有出现过亏损！
这是量化投资大师西蒙斯教授给出的战绩，这个成绩将巴菲特和索罗斯远远地抛在身后，这已经成为华尔街顶尖对冲基金经理眼中的神话，一个让人瞠乎绝尘的神话！
量化投资是最近十年来在国际投资界兴起的一个新方法，发展势头迅猛，和基本面分析、技术面分析并称为三大主流方法。基本面分析和技术面分析可以看做是传统的证券分析理论，而量化投资则是结合了现代数学理论和金融数据的一种全新的分析方式，是现代化的证券分析方法。
课程背景
2011年的熊市中，无论公募还是私募都损失惨重，高达30%的私募产品被迫清盘。在此同时，有一些不知名的私募基金，利用量化对冲策略，却在惨烈的熊市中，大赚其钱。他们就是国际上统称的对冲基金。
对冲基金中最牛的无疑就是文艺复兴科技公司旗下的大奖章基金，该基金经理西蒙斯教授是国际顶尖的数学家，他利用复杂的量化模型寻找市场的错误定价获得盈利，连续20年，平均每年的收益率超过60%，这个收益率远远超过巴菲特和索罗斯。由此可见量化对冲策略的巨大威力和价值。
国内的资产管理市场上，银行理财突破8万亿、保险资金3.7万亿、基金产品2万亿、期货产品数千亿。从这组数据就可以看出一个规律：越是稳健的产品，越是受到客户的喜欢。所以构建绝对收益产品将是未来资产管理部门的一个方向。
针对国内未来的发展趋势，国瑞金融特别推出《利用量化对冲策略构建绝对收益产品》课程，课程包括阿尔法对冲策略、股指期货套利策略和商品期货套利策略，助力机构投资者业务发展的需要。
课程亮点
本课程由《量化投资——策略与技术》的作者丁鹏博士亲自担任讲师，向学员详细介绍量化投资的历史、基础知识，深度讲解量化投资策略等课程内容，帮助学员理解量化投资的含义，并积极运用到所需工作中去。
请查阅：2011年12月16日，丁鹏博士作为特邀嘉宾，在CCTV证券资讯频道，畅谈量化投资策略问题。
视频地址：http://player.youku.com/player.php/sid/XMzMzODkzMjQw/v.swf
谁应该参加
Ø 基金公司投资总监、产品设计师、基金经理
Ø 券商自营/资管投资总监、产品设计师、投资经理
Ø 私募基金总经理、产品设计师、基金经理
Ø 具备3年以上从业经验，具有一定的高等数学、概率论基础的专业人士
师资介绍
本课程讲师：丁鹏博士，是中国量化投资领域研究的先行者，开拓者
丁鹏博士目前是东方证券金融衍生品总部资深分析师、投资经理、全球量化策略小组负责人，团队管理资金超过10亿。他同时还是多个基金公司、阳光私募和海外对冲基金的特别顾问，影响资金超过100亿。
他的著作《量化投资》是中国第一本介绍量化投资策略方面的教材，量化投资的奠基之作。全书用60多个案例，详细阐述了选股、择时、对冲、算法交易等核心量化策略，业内人士誉为量化投资的‘圣经’。
丁鹏同时还是是‘CCTV证券资讯频道’‘第一财经’等电视媒体的特约嘉宾、《第一财经日报》的专栏作家，具有广泛的媒体影响力。
丁鹏博士毕业于上海交通大学计算机系获得工学博士学位，是国际知名的人工智能研究员，美国电子电气工程师学会（IEEE）、美国金融学会（AFA）会员，在国际顶级刊物和会议上发表过十余篇学术文章，获得国家发明专利5项。
课程大纲
模块1：基于量化对冲的绝对收益产品设计概述（2课时）
Ø 绝对收益的重要性
Ø 主要绝对收益策略原理
Ø 目前国内主要成功的量化投资产品
Ø 量化投资的历史
Ø 量化投资主要策略和理论
模块总结：本模块将从整体上对量化对冲策略做一个系统性、全面的阐述。
学员收获：了解绝对收益产品的重要性；量化投资的概念；量化对冲的主流策略原理。
模块2：阿尔法对冲与指数增强产品（6课时）
Ø 多因子模型
l 基本概念
l 策略模型
l 实证案例
Ø 风格轮动模型
l 基本概念
l 盈利预期模型
l 策略模型
l 实证案例：大小盘轮动
Ø 行业轮动模型
l 基本概念
l M2行业轮动策略
l 情绪行业轮动策略
Ø 资金流模型
l 基本概念
l 策略模型
l 实证案例
Ø 动量翻转模型
l 基本概念
l 策略模型
l 动量案例
l 翻转案例
Ø 一致预期模型
l 基本概念
l 策略模型
l 实证案例
Ø 趋势追踪模型
l 基本概念
l 策略模型
l 实证案例
Ø 筹码选股模型
l 基本概念
l 策略模型
l 实证案例
Ø 业绩评价
l 收益率指标计算
l 风险指标计算
l 最大回撤计算
模块总结：量化对冲策略中，最重要也是市场容量最大的就是阿尔法对冲策略，该策略的核心就是量化选股模型。量化选股策略就是利用数据模型的方法寻找股票组合，并使其获得超越基准的收益率。
学员收获：了解阿尔法对冲的原理；学会常用阿尔法模型方法。
模块3：股指期货套利产品（3课时）
Ø 基本概念
l 套利介绍
l 套利策略
Ø 期现套利
l 定价模型
l 现货组合复制
l 实证案例
Ø 跨期套利
l 基本概念
l 跨期套利机会
l 实证案例
Ø 冲击成本
l 主要指标
l 实证案例
Ø 保证金管理
l 基本概念
l VAR方法
l 实证案例
模块总结：股指期货套利是一种无风险套利的策略，在做过股票组合的同时，做空股指期货，来获得一个稳健的收益率。这种策略的特点就是基本上0风险，无论牛市熊市，都能获得一个稳健的收益率。
学员收获：了解股指期货套利原理；知道如何构建一个股指期货套利策略。
模块4：商品期货套利CTA产品（3课时）
Ø 商品期货套利概念
l 套利条件
l 套利基本模式
l 套利准备
l 常见套利组合
Ø 商品期现套利
l 基本原理
l 操作流程
l 增值税风险
Ø 商品跨期套利
l 套利策略
l 实证案例
Ø 商品跨市场套利
l 套利策略
l 实证案例
Ø 商品跨品种套利
l 套利策略
l 实证案例
l 非常状态处理
Ø 套利交易平台
l 博弈大师套利分析
l 文华财经后验平台
l 大连交易所套利指令
模块总结：最近公募基金专户已经放开了商品期货的资格，未来CTA产品必然会成为公募基金的重要产品。由于商品期货的高杠杆、波动大等特征，使得公募基金进行商品期货的投机交易风险非常大，因此未来最佳的策略是进行套利交易。商品期货市场品种多，交易活跃，套利机会远多于股指期货套利。
学员收获：了解商品套利原理；知道商品套利机会所在；学会商品套利的策略开发。
课程费用
注：
l 同一公司三人以上报名，享受八折优惠；
l 3月10日前报名享受九折优惠；
l 该费用包括课程费、教材费、茶歇、午餐；
l 该费用不含差旅费、住宿费。
2012年3月24、25日 北京
什么是量化投资
连续20年，每年赚60%，从来没有出现过亏损！
这是量化投资大师西蒙斯教授给出的战绩，这个成绩将巴菲特和索罗斯远远地抛在身后，这已经成为华尔街顶尖对冲基金经理眼中的神话，一个让人瞠乎绝尘的神话！
量化投资是最近十年来在国际投资界兴起的一个新方法，发展势头迅猛，和基本面分析、技术面分析并称为三大主流方法。基本面分析和技术面分析可以看做是传统的证券分析理论，而量化投资则是结合了现代数学理论和金融数据的一种全新的分析方式，是现代化的证券分析方法。
课程背景
2011年的熊市中，无论公募还是私募都损失惨重，高达30%的私募产品被迫清盘。在此同时，有一些不知名的私募基金，利用量化对冲策略，却在惨烈的熊市中，大赚其钱。他们就是国际上统称的对冲基金。
对冲基金中最牛的无疑就是文艺复兴科技公司旗下的大奖章基金，该基金经理西蒙斯教授是国际顶尖的数学家，他利用复杂的量化模型寻找市场的错误定价获得盈利，连续20年，平均每年的收益率超过60%，这个收益率远远超过巴菲特和索罗斯。由此可见量化对冲策略的巨大威力和价值。
国内的资产管理市场上，银行理财突破8万亿、保险资金3.7万亿、基金产品2万亿、期货产品数千亿。从这组数据就可以看出一个规律：越是稳健的产品，越是受到客户的喜欢。所以构建绝对收益产品将是未来资产管理部门的一个方向。
针对国内未来的发展趋势，国瑞金融特别推出《利用量化对冲策略构建绝对收益产品》课程，课程包括阿尔法对冲策略、股指期货套利策略和商品期货套利策略，助力机构投资者业务发展的需要。
课程亮点
本课程由《量化投资——策略与技术》的作者丁鹏博士亲自担任讲师，向学员详细介绍量化投资的历史、基础知识，深度讲解量化投资策略等课程内容，帮助学员理解量化投资的含义，并积极运用到所需工作中去。
请查阅：2011年12月16日，丁鹏博士作为特邀嘉宾，在CCTV证券资讯频道，畅谈量化投资策略问题。
视频地址：http://player.youku.com/player.php/sid/XMzMzODkzMjQw/v.swf
谁应该参加
Ø 基金公司投资总监、产品设计师、基金经理
Ø 券商自营/资管投资总监、产品设计师、投资经理
Ø 私募基金总经理、产品设计师、基金经理
Ø 具备3年以上从业经验，具有一定的高等数学、概率论基础的专业人士
师资介绍
本课程讲师：丁鹏博士，是中国量化投资领域研究的先行者，开拓者
丁鹏博士目前是东方证券金融衍生品总部资深分析师、投资经理、全球量化策略小组负责人，团队管理资金超过10亿。他同时还是多个基金公司、阳光私募和海外对冲基金的特别顾问，影响资金超过100亿。
他的著作《量化投资》是中国第一本介绍量化投资策略方面的教材，量化投资的奠基之作。全书用60多个案例，详细阐述了选股、择时、对冲、算法交易等核心量化策略，业内人士誉为量化投资的‘圣经’。
丁鹏同时还是是‘CCTV证券资讯频道’‘第一财经’等电视媒体的特约嘉宾、《第一财经日报》的专栏作家，具有广泛的媒体影响力。
丁鹏博士毕业于上海交通大学计算机系获得工学博士学位，是国际知名的人工智能研究员，美国电子电气工程师学会（IEEE）、美国金融学会（AFA）会员，在国际顶级刊物和会议上发表过十余篇学术文章，获得国家发明专利5项。
课程大纲
模块1：基于量化对冲的绝对收益产品设计概述（2课时）
Ø 绝对收益的重要性
Ø 主要绝对收益策略原理
Ø 目前国内主要成功的量化投资产品
Ø 量化投资的历史
Ø 量化投资主要策略和理论
模块总结：本模块将从整体上对量化对冲策略做一个系统性、全面的阐述。
学员收获：了解绝对收益产品的重要性；量化投资的概念；量化对冲的主流策略原理。
模块2：阿尔法对冲与指数增强产品（6课时）
Ø 多因子模型
l 基本概念
l 策略模型
l 实证案例
Ø 风格轮动模型
l 基本概念
l 盈利预期模型
l 策略模型
l 实证案例：大小盘轮动
Ø 行业轮动模型
l 基本概念
l M2行业轮动策略
l 情绪行业轮动策略
Ø 资金流模型
l 基本概念
l 策略模型
l 实证案例
Ø 动量翻转模型
l 基本概念
l 策略模型
l 动量案例
l 翻转案例
Ø 一致预期模型
l 基本概念
l 策略模型
l 实证案例
Ø 趋势追踪模型
l 基本概念
l 策略模型
l 实证案例
Ø 筹码选股模型
l 基本概念
l 策略模型
l 实证案例
Ø 业绩评价
l 收益率指标计算
l 风险指标计算
l 最大回撤计算
模块总结：量化对冲策略中，最重要也是市场容量最大的就是阿尔法对冲策略，该策略的核心就是量化选股模型。量化选股策略就是利用数据模型的方法寻找股票组合，并使其获得超越基准的收益率。
学员收获：了解阿尔法对冲的原理；学会常用阿尔法模型方法。
模块3：股指期货套利产品（3课时）
Ø 基本概念
l 套利介绍
l 套利策略
Ø 期现套利
l 定价模型
l 现货组合复制
l 实证案例
Ø 跨期套利
l 基本概念
l 跨期套利机会
l 实证案例
Ø 冲击成本
l 主要指标
l 实证案例
Ø 保证金管理
l 基本概念
l VAR方法
l 实证案例
模块总结：股指期货套利是一种无风险套利的策略，在做过股票组合的同时，做空股指期货，来获得一个稳健的收益率。这种策略的特点就是基本上0风险，无论牛市熊市，都能获得一个稳健的收益率。
学员收获：了解股指期货套利原理；知道如何构建一个股指期货套利策略。
模块4：商品期货套利CTA产品（3课时）
Ø 商品期货套利概念
l 套利条件
l 套利基本模式
l 套利准备
l 常见套利组合
Ø 商品期现套利
l 基本原理
l 操作流程
l 增值税风险
Ø 商品跨期套利
l 套利策略
l 实证案例
Ø 商品跨市场套利
l 套利策略
l 实证案例
Ø 商品跨品种套利
l 套利策略
l 实证案例
l 非常状态处理
Ø 套利交易平台
l 博弈大师套利分析
l 文华财经后验平台
l 大连交易所套利指令
模块总结：最近公募基金专户已经放开了商品期货的资格，未来CTA产品必然会成为公募基金的重要产品。由于商品期货的高杠杆、波动大等特征，使得公募基金进行商品期货的投机交易风险非常大，因此未来最佳的策略是进行套利交易。商品期货市场品种多，交易活跃，套利机会远多于股指期货套利。
学员收获：了解商品套利原理；知道商品套利机会所在；学会商品套利的策略开发。
课程费用
| 课程名称 | 课程长度 | 授课地点 | 课程费用 |
| 利用量化对冲策略构建绝对收益产品公开课 | 2天 | 北京 | 人民币6,800元/人 |
l 同一公司三人以上报名，享受八折优惠；
l 3月10日前报名享受九折优惠；
l 该费用包括课程费、教材费、茶歇、午餐；
l 该费用不含差旅费、住宿费。
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预约该项目请致电： 010-59603989 或 发送邮件至yingbo.feng@eg-education.com |
